Aulas de Cálculo, Engenharia, Computação Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Atualmente realizo trabalhos ligados ao

Detalhes

Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC. Atualmente auxilio profissionais a desenvolver soluções e criar oportunidades.
- Quanto ao curso de séries temporais: Sera realizado on-line com chat on-line sobre dúvidas e método.
- Total de horas aula 10 horas
Cronograma do curso:

- O que é uma série temporal?
- Componentes de uma série temporal
- Modelos aditivos e multiplicativos
-Objetivo dos modelos de séries temporais
-Tipos de séries temporais
-Processo estocástico
- Processo estacionário
-Ruído branco
- Raiz unitária (estabilidade)
- Cointegração
- Ergodicidade”
- Passos na análise de série de tempo
Passo 1: Identificação
Passo 1.1: Teste de estacionariedade
Passo 1.2: Identificação do modelo
Passo 2: estimação
Passo 3: Diagnóstico e ajuste
Passo 4: Previsão
- Definindo um modelo autorregressivo no STATA
retorno de uma série
Teste ADF e KPSS
Função de Auto-correlação parcial (FACP)
Função de Correlação (PAC)
estimação
diagnóstico


O curso é voltado para profissionais que querem entender melhor e aplicar os modelos autorregressivos.

Para quem é o curso:

- Investidores do mercado financeiro
- Alunos de graduação e pós - graduação (Economia, estatística, adminstração)
- Pesquisadores
- analistas
- Educadores

Como sera realizado o curso?
O curso será totalmente on-line com chat para dúvidas e metodologia.
contato: (informação oculta)
(48) 9 8812-5885 (whatsapp)